При запуске командного файла (или команды DOS без использования файла PIF) операционная система задействует файл _DEFAULT.PIF, который располагаться в каталоге %systemroot%.
Если указать параметр Закрывать при выходе (Close on exit), командный процесс будет завершен. Для решения этой проблемы сделайте следующее.
1. Откройте программу Проводник (Windows Explorer).
2. Перейдите в каталог %systemroot% (например, d:\windows).
3. Кликните правой кнопкой на файле _DEFAULT.PIF и выберите команду Свойства (Properties).
4. Перескочите на вкладку Программа (Program).
5. Сбросьте флажок Закрывать при выходе (Close on exit).
6. Кликните на кнопке Применить (Apply) и на кнопке OK.