Сделать это можно не менее просто. выберите в меню Файл команду Создать > Папку, после чего укажите для папки любое имя. Например, Новая папка. А? Клевое имя для папки, вне всякого сомнения. Оригинальное.

Теперь нажмите клавишу <Ctrl> и, удерживая ее нажатой, перетащите папку на панель Ссылки.

При этом, что интересно, будет создана не ссылка на новую папку, а, фактически, копию папки на панели.

Теперь саму папку в окне можно спокойно удалить! Почему? Да потому благодаря нажатой клавише <Ctrl> мы создали не ссылку на созданную папку – а специальную папку для панели ссылок. Теперь в нее можно спокойно перетаскивать другие ссылки.